Zurück im Oktober, während bei Stocktoberfest, besuchte ich ein Vortrag von Chris Kimble von Kimble Charting Solutions mit dem Titel "Wie auf dem Technimentalsquotize Kapitalisieren Es ging um quothow Investoren können von der Kombination der Macht des Musters zusammen mit Gefühl und fundamentals profitieren Dass Diskussion über einen Handel, den er vor kurzem initiiert hatte. Er erhielt langes XIV, das umgekehrte VIX ETN während der Mitte Oktober Abverkauf. (Er hat jetzt einen Follow-up-Blog-Post zeigt, wie der Handel ausgegeben - sieht aus wie er über einen Gewinn von 40 in weniger als 4 Wochen). Ich war wirklich beeindruckt von dieser Strategie, die im Grunde genommen eine Wette war, dass die Volatilität zu ihrer neuen Norm zurückkehrt (mittlere Reversion). Seitdem beobachtete ich die VIX und XIV genau und wartete auf eine Chance, einen ähnlichen Handel anzutreten. Wie Sie wissen, ist die Volatilität spät in letzter Zeit aufgrund der Dia in den Preis des Öls spike. So studierte ich die Charts der Volatilitätsinstrumente diese Woche und ich bemerkte etwas wirklich Interessantes - es scheint, dass es ziemlich gute Signale nicht nur zu kurzer Volatilität gibt, sondern auch um es lang zu bekommen. Wenn you39ve verbrachte überhaupt Zeit überhaupt auf dieser Seite you39ll beachten Sie eine Menge von Erwähnungen von Bollinger Bands und NR7 Bars Kerzen. Ich nutze diese beiden, um von der Tatsache zu profitieren, dass niedrige Volatilität eine hohe Volatilität erzeugt (und hohe Zinserträge). Mit anderen Worten, I39m immer auf der Suche nach Preisen zu schwingen aus Perioden der Bereich Kontraktion zu Bereich Expansion. Eines meiner Lieblings-Tools, um Bereich Kontraktion zu identifizieren ist die Bollinger Band Squeeze. Von Bollinger auf Bollinger Bands: Bollinger Bands sind von Volatilität geprägt, und The Squeeze ist eine reine Reflexion dieser Volatilität. Wenn die Volatilität auf historisch niedrige Werte sinkt, ist der Squeeze eingeschaltet. Eine Anzeige, die Bandbreite genannt wurde, wurde erstellt, um die Squeeze zu messen. Bandbreite zeigt die Volatilität als Funktion des Mittelwerts. Als solche ist es von Sicherheit zu Sicherheit, über Zeit und über Märkten vergleichbar. Wie wir gesehen haben, ist die Volatilität über die Zeit stark variabel. Gerade diese Variabilität ist der Schlüssel zu Squeeze. Der Squeeze hat mehrere Definitionen. Das einfachste, das bewundernswert für unsere Zwecke tun wird, ist, dass ein Squeeze ausgelöst wird, wenn die Bandbreite in sechs Monaten auf den niedrigsten Wert sinkt. Und eine weitere wichtige Notiz über Kopf Fälschungen: Traders Vorsicht Es gibt einen Trick zu The Squeeze, eine seltsame Drehung des Rades, die Sie brauchen, um bewusst zu sein, der Kopf gefälscht. Oft als das Ende eines Squeeze nähert, wird der Preis eine kurze Ausfällen Schritt, und dann abrupt drehen und in die Richtung der aufkommenden Trend. Also mit all dem im Auge, hier ist, was ich über diese langen und kurzen VIX-Instrumente bemerkt. Es scheint, dass, sobald ein Squeeze beginnt auf dem langen oder kurzen Instrumenten, die ein gutes Signal, um lange Volatilität zu bekommen. Hier ist ein Diagramm der letzten Monate von XIV: Beachten Sie, dass sowohl im Oktober als auch im Dezember bekam Kopf Fälschungen (Versuche, durch die obere Band drücken), bevor die wahre Bewegung auf die Kehrseite begann. Sie können die Bollinger Band Squeeze-Warnungen auf der SwingTradeBot XIV neuesten Alerts-Seite sehen. You39ll sehen ähnliche Bewegungen und Alerts für die langen VIX-Instrumente, aber die Band berührt und bewegt sich gegenüber, was wir auf XIV sahen. Hier ist die VXX-Karte für den gleichen Zeitraum, wo die Kopf-Fälschungen sind Berührungen der unteren Bollinger-Band vor dem Rückwärtsgang, um durch das obere Band zu sprengen: Die Quetschungen don39t sagen uns die Richtung der kommenden Expansion, aber Sie können Indikatoren verwenden, Erfahrung und was die Breite Markt tut, um gebildete Vermutungen über die Richtung zu bilden. Es scheint, dass seit der Verfolgung der Volatilität der Volatilität, dass die Chancen hoch sind, dass ein Squeeze zu einer Aufwärtsbewegung für die langen Instrumente (VXX, UVXY, TVIX, VIXY, VXZ) und eine Abwärtsbewegung für die kurzen Instrumente (XIV. . Ich werde fortfahren, mit den Bollinger-Bändern auf dem VIX als Handelssignale zu studieren. Ich kaufte wirklich einige XIV gestern, weil es so weit unter seinem unteren Band war. Mein Ausgang Ziel ist der mittlere Band 20-Tage gleitenden Durchschnitt. Ich didn39t entdecken Sie die Squeeze als Signal, um lange Volatilität zu erhalten, bis nach dieser aktuellen Spike war im Gange, aber I39ll Tracking der Bands, um den nächsten Zyklus zu fangen. Bollinger Bands b Trading-Strategie (Setup) I. Trading Strategy Entwickler: Connors Group. Konzept: Mean-Reversion Trading-Strategie basierend auf Bollinger Bands. Forschungsziel: Leistungsüberprüfung der Bollinger Bands b Setup. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Handelsaufbau: Lange Abschlüsse: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 2 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2). Kurze Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amp (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Index: i Aktuelle Leiste. Trade Entry: Long Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem bearish Setup platziert. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 32 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: MALength amp StDev (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionen amp Slippage: 0). MATrend (Close, MATrendLength) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von MATrendLength. Der Standardwert für MATrendLength ist 200. MA (Close, MALength) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von MALength. Der Standardwert für MALength ist 5. Std (MALength) ist eine Standardabweichung über einen Zeitraum von MALength. StDev ist eine Reihe von Standardabweichungen, die in den Preisumschlag aufzunehmen sind. Der Standardwert für StDev ist 1. UpperBandi MAi StDev Stdi. UnterBandi MAi StDev Stdi. Bi (Closei LowerBandi) (UpperBandi LowerBandi). Je niedriger die b ist, desto mehr ist der Markt relativ zu der jüngsten Geschichte. Je höher die b ist, desto mehr ist der Markt im Verhältnis zur jüngsten Geschichte. Index: i MATrendLength 200 MALLänge 5, 60, Schritt 1 StDev 0,5, 3,0, Schritt 0,1 Lange Abschlüsse: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2) . Kurze Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amp (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Index: i Long Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem bearish Setup platziert. Trend Exit: Long Trades: Ein Verkauf am Ende wird nach b gt 0,8 platziert. Short Trades: Ein Kauf am Ende ist nach b lt 0,2 platziert. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ATRL Länge 20 ATRStop 6 MAL Length 5, 60, Step 1 StDev 0.5, 3.0, Step 0.1Bollinger Bands bedeuten Reversionsstrategie Wie wir bereits auf unserer vorherigen Seite festgestellt haben, wird das Bollinger Band von zwei Bändern um die 20 gleitende mittlere Mittellinie und diese beiden Bänder erzeugt Sind die 2 Standardabweichungen. In der Statistik enthält die 2 Standardabweichung 95,4 der Preisbewegung. Normalerweise wird der Preis sich von der Mittellinie weg zu den Extremen bewegen und dann zurück zu der Mitte (das Mittel) wie ein Gummiband schnappen. Dieses Zurückrücken ist eine mittlere Umkehrstrategie. Also, wenn zu verbreiten Wette lange oder kurze Mittelwert Reverting Spread Wetten Strategie Wenn die Preise nach unten in Richtung der unteren Band, ist dies, wenn ausgebreitete Händler entweder lange gehen, um eine neue Position zu öffnen oder kaufen, um ihre Short-Position zu schließen. Wenn die Preise steigen in Richtung der oberen Band, ist dies, wenn Streubesitzer wird entweder kurz, um eine neue Position zu öffnen oder zu verkaufen, um ihre lange Position zu schließen. Unten ist ein Spread-Wetten-Beispiel von Xstrata (XTA. l) und wie man die Bands tauscht: Die Bands können in vielerlei Hinsicht gehandelt werden, oben habe ich dir eine Spread-Wettstrategie gezeigt, auf der nächsten Seite werde ich dir etwas ganz Gegenteiliges zeigen . Beim Handel mit diesem Mittelwert, der die Spread-Wettstrategie umwandelt, würden aggressive Trader eingreifen, sobald die Preise die Bands berühren, stattdessen würden weniger aggressive Spread Trader auf die Kurven warten, um nach einer Kerze zu suchen, die in der Richtung schließt, in der sie handeln möchten Nehmen den Handel. Zum Beispiel (in einem langen Handel), wenn die Preise fallen weniger ein aggressiver Händler würde für die Preise suchen, um die untere Band und die nächste Kerze zu berühren nicht nach unten, über die Band zu berühren. Dann würde der Trader in die160 Handel lang, nach einer langen Spread-Wetten-Strategie. Schließen Sie Ihren Handel. Einige ausgebreitete Händler schließen den Handel, wenn er den Mittelwert erreicht (mittlere Linie 8211 20 MA) andere werden für die Preise warten, um die oben genannten Band zu erreichen. Dies alles hängt von Ihrer Risikobereitschaft Weiter, wie wir gesagt haben, werden wir Ihnen das ganze Gegenteil zeigen. Post navigation
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